GOFX.LIFE - วิเคราะห์ตลาดจากกูรูเทรดเดอร์ และนัก Technical Analysis ระดับแนวหน้าของไทย

TurtleTrading เทรดเดอร์ “สายเต่า”ของ Richard Denis ในการเทรด Forex

TurtleTrading ถูกพูดถึงบ่อยครั้งในประวัติศาสตร์ของโลกแห่งการเทรด หนึ่งในกลยุทธ์ที่รู้จักกันดีที่สุดในทศวรรษที่ผ่านมา มันเรียบง่ายในระดับที่เทรดเดอร์จำนวนมาก สามารถนำไปปฏิบัติตามและทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับ “กลยุทธ์เต่า” ดังกล่าวว่ามันทำงานอย่างไร

TurtleTrading คือ เรื่องราวของเทรดเดอร์ 2 คนใน Wall Street ถกเถียงกันว่า การเทรดเป็นสิ่งที่สามารถเรียนรู้และสอนกันได้หรือไม่ หรือมันเป็นสิ่งที่เป็นพรสวรรค์เฉพาะบุคคล ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถเป็นเทรดเดอร์ได้ Bill Eckhardt แย้งว่า เทรดเดอร์ที่ดีคือคนที่มีพรสวรรค์ และต้องเกิดมาเพื่อเป็นเทรดเดอร์หรือ ‘Born to be’ ในขณะที่ Richard Denis อยู่ฝั่งตรงข้าม gofx

Bill Eckhardt กับ Richard Denis ถึงขั้นลงโฆษณาในสื่อเพื่อรวบรวมอาสาสมัครที่ไม่มีประสบการณ์หรือความรู้ในการเทรดมาก่อนมาฝึกฝน และรับอาสาสมัครเข้ามาฝึก 13 คนจากผู้สมัครประมาณพันคน Mobet.life

Richard Denis เชื่อว่า เขาสามารถจะฝึกฝนใครก็ได้ที่ และที่ต้องเป็น “กลยุทธ์เต่า” นั่นเป็นเพียงแรงบันดาลใจจากการเดินทางไป ‘ฟาร์มเต่า‘ สิงคโปร์ และเขาเรียกเทรดเดอร์ของเขาว่า “เต่า” เพราะเชื่อมั่นว่า เขาจะเพาพันธุ์เทรดเดอร์ได้ “ง่าย” และมีสิทธิภาพไม่ต่างจากฟาร์มเต่าที่เขาไปพบเห็นมา การลงทุน

หลังจากผ่านการฝึกฝนในลักษณะเดียวกัน ผลลัพธ์ที่ได้แตกต่างกัน แต่ก็ไม่ได้หนีห่างกันมาก คนที่ทำกำไรได้มากที่สุดคือชายหนุ่มวัย 19 ปี “Curtis Faith” เขาไม่เคยได้รับการฝึกฝนด้านการเงินใด ๆ ด้วยซ้ำ แต่ทำผลงานได้ดีที่สุดและเขียนเป็นหนังสือออกมาในชื่อ “Way of the Turtle” ทำให้โลกได้รู้จักกับ Turtle Trading เป็นครั้งแรก

แต่ก่อนที่จะอธิบายกุญแจสำคัญของกลยุทธ์เต่า คุณควรที่จะเริ่มฝึกฝนการใช้งานแพลตฟอร์มการซื้อขาย ซึ่งมีให้ทดลองเทรดได้ทั้งหุ้น, ค่าเงิน, ทองคำ หรือแม้สกุลเงินดิจิทัล

กฎการเทรดของ Turtle Trader

พื้นฐานของกลยุทธ์เต่า เป็นระบบเทรดตามแนวโน้ม โดยใช้ Donchian channel เป็น Indicator สำคัญในการติดตามราคา และเป็นตัวบ่งชี้สัญญาณในการเข้าเทรดแบบ Breakout อีกด้วย โดยมีระบบการเทรดดังต่อไปนี้

กลยุทธ์ Turtle Trading แบบระยะสั้น

กลยุทธ์นี้จะใช้ Donchian channel ปรับ period เป็น 20 รอให้ราคาทะลุกรอบ Donchian แล้ววกกลับมาพักตัวที่กรอบบนของ Donchian ที่เพิ่งทะลุไป

แต่ก่อนเข้าเทรด ต้องกลับไปดูสัญญาณเทรดของการ Breakout กรอบ 20 period ว่า ทำให้เกิดการขาดทุนหรือกำไร โดยจะซื้อเฉพาะเมื่อมีการขาดทุนในสัญญาณก่อนหน้าเท่านั้น เพราะระบบ Turtle Trading จะมีสัญญาณหลอกเยอะ นี่เป็นวิธีการกรองความผิดพลาดออกไป

จุดออก

ให้ออกจากการเทรด ในกรณีที่ราคาทะลุกรอบ Donchian ของ 10 วันลงมา

กลยุทธ์ Turtle Trading แบบระยะยาว

ระบบที่สอง ออกมามาเพื่อป้องกันการตกรถในกรณีที่เกิดแนวโน้มระยะกลางถึงยาวขึ้น เพราะอาจเกิดความผันผวนในระยะสั้น ทำให้ระบบเทรด Donchian 20 วัน ทำงานได้ไม่ดีและออกจากการเทรดหรือขาดทุน ทำให้ Richard Denis สร้างระบบที่สองมาเพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้น

ให้ซื้อเมื่อราคาทะลุกรอบ 55 วัน โดยต้องซื้อทันทีหากไม่ได้มีสถานะอยู่ก่อน (กันตกรถ)

ขายขาดทุนออกไปเมื่อราคาทะลุกรอบ 20 วันลงมา

Disclaimer : กราฟราคาที่แสดง ณ ที่นี้ ใช้เพื่อประกอบการศึกษาเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำหรือคำชักชวนให้มีการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินใดๆ ที่ให้บริการโดย Admiral Markets (CFDs, ETFs, Shares) สถิติในอดีตไม่สามารถใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงเหตุการณ์ในอนาคตได้

ภาพด้านบนคือตัวอย่างของการซื้อขายด้วยระบบ Donchian กรอบสีน้ำเงินและสีแดงคือ Donchian channel ซึ่งคุณสามารถใช้งาน Indicator นี้ได้จากการดาวน์โหลดแพลตฟอร์ม MetaTrader 5 ไปใช้งาน และโหลด Supreme Edtion ได้ที่หน้า Trader’s Room ของคุณ

จะเห็นว่า ลูกศรสีเขียวคือจังหวะที่มีการ Breakout ของกรอบ 20 period ออกไป และลูกศรสีแดงคือจุด Stop Loss นั่นเอง คุณจะเห็นว่า ระบบเทรดนี้ให้สัญญาณหลอกที่บ่อยครั้ง แต่กำไรที่ได้แต่ละครั้งหากถูกทางก็จะมหาศาลอย่างมาก

ทั้งนี้ มีกฎการบริหารหน้าตัก (Money Management) ที่ควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดดังต่อไปนี้ คือ Turtle Trader จะเสี่ยงเพียงแค่ 2% ต่อการเทรดทั้งหมด และพอร์ตการลงทุนลดลงทุก ๆ 10% จะต้องลดขนาดของการเทรดลง 20%

เริ่มทดสอบกลยุทธ์การเทรดแบบ Turtle Trading ผ่านแพลตฟอร์ม MetaTrader 5

การฝึกตามแนวทางของ Turtle Trader นั้น แม้แต่เทรดเดอร์มืออาชีพเองก็นิยมเข้าไปฝึกฝนในระบบบัญชีเงินจำลอง หรือที่เรียกว่า “Demo Account” อยู่อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นระบบที่จำลองเงินขึ้นมาเพื่อใช้เทรด

สามารถเทรดได้เหมือนตลาดจริงทุกประการ
สามารถใช้เครื่องมือเทรดและสัมผัสถึงสภาพแวดล้อมแบบบัญชีจริงทุกประการ
คำนวณกำไรขาดทุนเหมือนเงินจริงทุกประการ และคำนวณตามราคาตลาดจริงๆ

คุณสามารถฝึดเทรดได้เรื่อยๆ ตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึง Price Action ขั้นสูง โดยไม่มีความเสี่ยงใดๆ ผ่านแพลตฟอร์ม MetaTrader 5 ที่จะช่วยให้คุณสามารถออกแบบประสบการณ์การเทรดของคุณเองได้

Polkadot เหรียญใหม่มาแรง กำลังจะมาเป็นอนาคตของ Defi

Polkadot ที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้ไม่ใช่ลายจุดน่ารักๆบนเสื้อผ้าแต่อย่างใด แต่มันคือโปรเจ็คที่จะมาแก้ไขปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งของเทคโนโลยีบล็อกเชน

Polkadot ที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้ไม่ใช่ลายจุดน่ารักๆบนเสื้อผ้าแต่อย่างใด แต่มันคือโปรเจ็คที่จะมาแก้ไขปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งของเทคโนโลยีบล็อกเชน นั่นก็คือเรื่องของ Interoperability หรือการเชื่อมต่อเครือข่ายบล็อกเชนแต่ละเครือข่ายเข้าด้วยกันและทำให้เครือข่ายเหล่านี้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอีกเรื่องคือ Scalability หรือก็คือความสามารถในการรองรับจำนวนธุรกรรมที่เพิ่มสูงขึ้น โดยไม่ทำให้กระบวนการยืนยันธุรกรรมล่าช้าลง gofx

แนวคิดของPolkadot

Polkadotมีคุณ Gevin Wood (หรือชื่อเต็ม Dr. Gavin James Wood) เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง ซึ่งเขาคนนี้เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง Ethereum และมีบทบาทในฐานะ Chief Technology Officer (CTO) ของ Ethereum นั่นเอง เทรดเงิน

ทุกวันนี้ หลายๆองค์กรกำลังแข่งขันกันสร้างและพัฒนาเครือข่ายบล็อกเชน ทำให้เกิดเครือข่ายบล็อกเชนขึ้นมากมาย ซึ่งแนวคิดของPolkadotพวกเขาไม่ได้มองว่าจะมีเครือข่ายใดเครือข่ายหนึ่งที่จะขึ้นมาเป็นใหญ่เพียงหนึ่งเดียว แต่มองว่าบล็อกเชนแต่ละเครือข่ายต่างก็มีวัตถุประสงค์ ข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันออกไป จึงเกิดเป็นแนวคิดที่จะเชื่อมต่อเครือข่ายเหล่านี้เข้าด้วยกัน หรือก็คือการ Connecting the Dots Mobet.life

หลักการทำงานของPolkadot

Relay Chain & Parachain

Polkadotเป็นเครือข่ายบล็อกเชนแบบ Sharded Blockchain ซึ่งเป็นเครือข่ายที่มีการแบ่ง Nodes สำหรับ การประมวลผลออกเป็น Nodes ย่อยๆภายในเครือข่าย จึงทำให้เครือข่ายสามารถประมวลแบบขนาน หรือ Parallel Processing และแก้ปัญหา Scalability ได้ โดยทางผู้พัฒนา Polkadot เรียกระบบที่เปรียบเสมือนหัวใจสำคัญนี้ว่า Relay Chain ส่วนหน่วยประมวลผลย่อยเหล่านี้ก็คือ Parachain การลงทุน

Collators & Validators

Collators หรือ ผู้เรียบเรียง จะมีบทบาทในการรวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการประมวลผลภายใน Shard หนึ่งๆ ก่อนที่จะส่งต่อไปให้กับ Validators หรือผู้ตรวจสอบให้ทำการรับรองข้อมูล และกระจายข้อมูลนั้นๆออกสู่เครือข่าย Relay Chain

Bridges

อีกหนึ่งจุดเด่นสำคัญของPolkadotที่จะมาช่วยเรื่อง Interoperability หรือการเชื่อมต่อเครือข่ายบล็อกเชนเข้าด้วยกัน ซึ่งตัว Bridges หรือสะพาน ก็คือตัวที่จะเชื่อมต่อเครือข่ายPolkadotเข้ากับบล็อกเชนอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น Ethereum หรือ Bitcoin ซึ่งข้อมูลการทำธุรกรรมที่เกิดขึ้นในเครือข่ายบล็อกเชนเหล่านี้จะถูกส่งมายัง Collators เพื่อรวบรวมข้อมูลก่อนที่จะส่งต่อให้ Validators ทำการยืนยันข้อมูลและส่งขึ้นไปบันทึกในเครือข่าย Relay Chain

Upgradable

เดิมทีการอัพเกรดเครือค่ายบล็อกเชนอาจทำให้เกิดภาวะ Hard Fork ซึ่งเกิดจากความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันของผู้พัฒนา กลุ่มหนึ่งอยากอัพเกรดจุดนี้ แต่อีกกลุ่มอยากให้เลือกปรับปรุงตรงนั้น ซึ่งจะทำให้เครือข่ายบล็อกเชนนั้นถูกแยกออกเป็น 2 ฝั่ง อย่างกรณีของ Ethereum กับ Ethereum Classic หรือ Bitcoin กับ Bitcoin Cash แต่เครือข่าย Polkadot ถือเป็นเครือข่ายแรกที่นำเสนอโครงสร้างที่สามารถทำการอัพเกรดบล็อกเชนได้โดยไม่เกิดภาวะ Hard Fork

DOT Token

เหรียญ DOT ก็คือเหรียญคริปโตที่เป็นของเครือข่าย Polkadot ซึ่งตัวเหรียญจะมีบทบาทสำคัญกับเครือข่ายอยู่ 3 อย่างด้วยกัน

Governance มอบสิทธิ์ในการควบคุมเครือข่าย — ผู้ที่ถือครองเหรียญ DOT จะได้รับสิทธิ์ในการออกเสียงเพื่อกำหนดทิศทางสำหรับการพัฒนาเครือข่าย
Staking ปักเหรียญในระบบเพื่อร่วมเป็นผู้ตรวจสอบ — ผู้ถือครองเหรียญ DOT จะสามารถเลือกได้ว่าจะปักเหรียญ DOT จำนวนหนึ่งไว้ในระบบหรือที่เรียกว่า Staking เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลหรือ Validator ให้กับเครือข่าย ซึ่ง Validator ที่ทำหน้าที่ได้ดีก็จะได้รับเหรียญ DOT ตอบแทน ในทางกลับกันผู้ตรวจสอบที่ทุจริตหรือละเลยหน้าที่ก็อาจถูกระบบยึดเหรียญไป
Bonding เชื่อมต่อเครือข่ายเข้าด้วยกัน — เครือข่ายบล็อกเชนที่ต้องการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Relay Chain ผ่านระบบ Bridge จะต้องทำการฝากเหรียญ DOT เข้าไปในเครือข่ายจำนวนหนึ่งเพื่อที่จะสามารถ Bonding หรือประสานเครือข่ายเข้าด้วยกันได้

ลงทุนพลังงาน ทดแทน : หุ้นพลังงานทดแทน มีอะไรบ้าง?การเติบโตของพลังงาน

ลงทุนพลังงาน หุ้นพลังงานทดแทน มีอะไรบ้าง?

ลงทุนพลังงาน พลังงานทดแทนถูกพูดถึงมาหลาย 10 ปีแล้ว แต่เทคโนโลยีในการผลิตยังมีต้นทุนที่สูงเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซที่มีการวางรากฐานทางธุรกิจมาเป็นร้อยปี แต่จากหลายๆ ปัจจัยที่ทำให้ราคาน้ำมันดิบแพงขึ้นในระยะยาว รวมถึงมีความผันผวนทของ ประกอบกับความสำเร็จของรถยนต์ไฟฟ้าอย่าง Tesla ทำให้พลังงานทดแทนได้รับความสนใจอย่างจริงจังอีกครั้งในปี 2020 ที่ผ่านมา gofx

เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นทำให้ต้นทุนการผลิตพลังงานทดแทนมีราคาถูกลง อีกทั้งแนวโน้วของประเทศพัฒนาแล้วหลายๆ ประเทศทั่วโลกต่างมุ่งที่จะส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดมากยิ่งขึ้น การลงทุน

ตัวอย่างกรณีของสหราชอาณาจักรที่มีการออกเป็นกฎหมายที่ทางอังกฤษเองต้องผูกพันในหน้าที่ที่จะต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้ 80% ภายในปี 2050 หรือ พ.ศ. 2593 นี่คือแนวโน้มที่จะทำให้หุ้นพลังงานทดแทน เป็นหุ้นที่น่าลงทุนในช่วงชีวิตของเรา และในบทความนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหุ้นพลังงานทดแทน เรียงลำดับดังต่อไปนี้ เทรดเงิน

ทำไมทั่วโลกต้องลงพลังงานทดแทน?

พลังงานทดแทนยังต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาลเป็นอย่างมาก เนื่องจากยังอยู่ในช่วงของการพัฒนาเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมกับอุตสาหกรรมน้ำมันดิบดั้งเดิม แน่นอนว่าต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลมาก ๆ แต่เหตุผลที่รัฐบาลของประเทศพัฒนาแล้วจำเป็นต้องลงทุนในด้านนี้ก็เพราะ

เหตุผลเชิงจริยธรรม : ด้วยเชื้อเพลิงฟอสซิลที่หมดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากความต้องการพลังงานทั่วโลกที่เพิ่มสูงขึ้น ประเทศที่คำนึงที่ผลกระทบผลในระยะยาวมากกว่าการ “กอบโกย” ผลประโยชน์ จะกลายเป็นประเทศผู้นำด้านพลังงานสะอาด ปกป้องสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ ถือเป็นการตัดสินใจบนฐานของจริยธรรมที่เห็นประโยชน์ของประชาชน Mobet.life

ความเร็วของการเติบโตทางเทคโนโลยี : ความเร็วของการเติบโตทางเทคโนโลยี: ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การลงทุนในทรัพยากรหมุนเวียน จึงมีความน่าเชื่อถือในเรื่องประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และทำให้ต้นทุนต่ำจนเริ่มมมองเห็นความคุ้มค่าในอนาคตมากขึ้นเรื่อย ๆ อย่างน้อยมีประเทศอย่างสหราชอาณาจักร ที่มีเป้าหมายที่จะให้ 15% ของความต้องการพลังงานทั้งหมด มาจากทรัพยากรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การสร้างงาน : การลงทุนในพลังงานทดแทน กำลังสร้างรายได้ให้กับคนในระบบเศรษฐกิจ มีอย่างน้อย 10 ล้านคนทั่วโลกที่มีงานทำในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพลังงานหมุนเวียน และเป็นอุตสาหกรรมที่ไม่ได้กระจุกตัวแต่ในเมือง เพราะพลังงานทดแทนยังต้องการความช่วยเหลือจากทุก ๆ ท้องถิ่น และนี่จะสร้างรายได้ให้กับประชากรทั่วโลก

ผลกระทบเชิงบวกต่อการค้า : การลงทุนด้านพลังงานทดแทนส่งผลกระทบต่อการค้าในทางบวก ด้วยการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ลดลงทำให้ดุลการค้าของประเทศแข็งแกร่งขึ้น นั่นหมายถึง สามารถลดภาระหนี้สินของประเทศให้เบาลง ซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตของ GDP ในระยะยาวได้ และการลงทุนในด้านนี้ จะสามารถสร้างสินค้าส่งออกใหม่ ๆ ให้กับประเทศได้ด้วย ถ้ามีผู้นำที่มองเห็นโอกาส

หุ้นพลังงานทดแทน

ในต่างประเทศ รัฐบาลจะลงทุนให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการพัฒนาพลังงานทดแทน เช่น การให้เงินสนับสนุนต่าง ๆ ทำให้หลายบริษัทได้รับประโยชน์จากแนวโน้มดังกล่าว ซึ่งเราก็สามารถลงทุนกับบริษัทเหล่านั้นได้ ตอนนี้มีหุ้นพลังงานทดแทนมากมายที่น่าสนใจ ลองสำรวจรายชื่อหุ้นต่อไปนี้ดู

Vestas Wind Systems (VWS)

SMA Solar Technology (S92)

Canadian Solar Inc. (CSIQ)

Tesla Motors Inc. (TSLA)

ในกรณีที่คุณต้องการลดความเสี่ยงจากการให้น้ำหนักในหุ้นพลังงานทดแทนมากเกินไป คุณก็สามารถเลือกบริษัทที่ลงทุนในพลังงานทดแทนแทนได้ ซึ่งจะลดความเสี่ยงลง เพราะบริษัทเหล่านี้จะมีรายได้จากการหลากหลายธุรกิจ ไม่ใช่แค่พลังงานทดแทนอย่างเดียว

General Electric (GE)

Siemens (SIE)

SSE PLC (SSE)

Cree Inc. (CREE)

PG&E Corp. (PCG)

หากคุณสนใจลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศ คุณสามารถทดลองด้วยเงินจำลองก่อนได้โดยไม่ต้องเปิดบัญชีเทรดจริง คุณจะได้ฝึกใช้แฟลตฟอร์มการเทรด MetaTrader 5 บนสภาพแวดล้อมเสมือนจริง ได้ทั้งหุ้น, ค่าเงิน, ทองคำ, น้ำมัน ฯลฯ

ทางเลือกอื่นสำหรับลงทุนพลังงานทดแทน

ความจริงเราสามารถลงทุนได้โดยตรงในพลังงานทดแทน เช่น การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ซึ่งในระยะยาวจะค่อย ๆ ลดต้นทุนด้านพลังงานลง และหากคนในท้องถิ่นทำกันเยอะ ๆ ก็จะทำให้กำลังซื้อของคนในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ

สำหรับคนที่ไม่สะดวกจะจ่ายเงินแสน ยังมีทางเลือกการลงทุนพลังงานทดแทนผ่าน “ตราสารหนี้” และช่องทางนี้ ยังไม่เป็นที่นิยมในประเทศไทย เพราะจะเป็นลักษณะของการขอระดมทุนผ่าน “พันธบัตรพลังงานหมุนเวียน” เพื่อนำเงินไปลงทุนในกิจการที่เกี่ยวกับพลังงานทดแทนโดยตรง ซึ่งยังไม่ค่อยมีบริษัทในด้านนี้ในไทย เราจึงแนะนำช่องทางการลงทุนผ่าน ETF

กองทุน ETF

ในบทความ ‘ETF คืออะไร‘ อธิบายไว้แล้วว่า ETF คือ กองทุนรวมที่จะรวม “กลุ่มของหุ้น” หรือกลุ่มของตราสารทางการเงิน เข้ามารวมเป็นหน่วยการลงทุนเดียวกัน พูดง่ายๆ คือ เอาหลายๆ หุ้นมารวมไว้เป็นกองทุนเดียวกัน ทำให้นักลงทุนสามารถลงทุนผ่านกองทุน ETF ได้ทีเดียว ไม่ต้องกระจายการลงทุนด้วยตัวเอง

การลงทุนใน ETF มีความเสี่ยงในเรื่องความผันผวนของราคาเช่นเดียวกันกับการลงทุนในหุ้นพลังงานทดแทนโดยตรง แต่ข้อดีของทั้งหุ้นพลังงานทดแทนและกองทุน ETF พลังงานทดแทน ก็คือการที่เราใช้เงินลงทุนน้อยกว่ามากๆ สำหรับโบรกเกอร์ Admiral Markets เริ่มต้นเปิดบัญชีเทรดเพียง 25 USD เท่านั้น หรือประมาณ 700 บาท ก็ลงทุนได้แล้ว

ทั้งนี้ กองทุน ETF ที่คุณสามารถเทรดผ่านโบรกเกอร์ Admiral Markets นั้น มีหลากหลายมาก โดยกองทุน ETF ที่เน้นลงทุนในพลังงงานทดแทนและมีความผันผวนพอเหมาะ ไม่มากไม่น้อยสำหรับนักลงทุนทั่วไป ที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้

iShares Global Clean Energy (ICLN)

Invesco Solar ETF (TAN)

First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy ETF (QCLN)

ลิงค์ข้างต้นจะพาคุณไปศึกษารายละเอียดของกองทุน ETF ที่ลงทุนในหุ้นพลังงานทดแทน โดยกระจายความเสี่ยงอย่างรัดกุม ซึ่งจะเน้นลงทุนหุ้นพลังงานทดแทนที่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค และหลายบริษัทเป็นความร่วมมือจากรัฐบาล ทั้งนี้ข้อดีของการลงทุน ETF ผ่านโบรกเกอร์ Admiral Markets คือ ต่อให้คุณไม่เข้าใจอะไรเลย! คุณก็ยังสามารถเปิดบัญชีทดลองเทรดได้ฟรี ฝึกเทรดได้จนกว่าคุณจะพอใจ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงใดๆ ทั้งสิ้นในขณะที่ทดลองเทรด

สามารถเทรดได้เหมือนตลาดจริงทุกประการ
สามารถใช้เครื่องมือเทรดและสัมผัสถึงสภาพแวดล้อมแบบบัญชีจริงทุกประการ
คำนวณกำไรขาดทุนเหมือนเงินจริงทุกประการ และคำนวณตามราคาตลาดจริงๆ

คุณสามารถลงทุนในหุ้นพลังงานทดแทนทุกตัวพร้อมกันก็ได้ ถ้าเงินไม่พอก็สามารถเติมเงินได้เรื่อยๆ ฝึกเทรดได้ผ่านแพลตฟอร์ม MetaTrader 5 ที่จะช่วยให้คุณสามารถออกแบบประสบการณ์การเทรดของคุณเองได้

Ethereum คืออะไร แตกต่างจาก Bitcoin อย่างไร และทำไมมันถึงเป็นเหรียญอันดับ 2 ของโลก

ETHEREUM นั้น ลองทำความเข้าใจอินเทอร์เนตก่อน

Ethereum วันนี้ข้อมูลส่วนตัวของเราไม่ว่าจะเป็นรหัสผ่านไปจนถึงข้อมูลทางด้านการเงินต่างก็ถูกเก็บเอาไว้ในคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลของคนอื่นในระบบคลาวด์ โดยคนเหล่านี้ก็คือ Facebook, Google หรือ Amazon หรือแม้แต่เว็บสยามบล็อกเชนนี้ที่ถูกเก็บข้อมูลอยู่บนเซอเวอร์ที่มีผู้ให้บริการอยู่เป็นเจ้าของ gofx

การใช้งานเหล่านี้มีข้อดีมากมาย แต่มันก็มีข้อเสียด้วยเช่นกัน โดยที่เราเคยได้ยินกันมานั้น นักแฮคเกอร์หรือรัฐบาลสามารถที่จะเจาะระบบฐานข้อมูลเข้ามาในคอมพิวเตอร์หรือไฟล์ของคุณได้โดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัว โดยใช้วิธีการโจมตีเจ้าของฐานข้อมูลบุคคลที่สามที่กล่าวไปแล้วข้างต้นนั้น โดยนั่นหมายความว่าพวกนักแฮคเกอร์หรือรัฐบาลนั้นสามารถที่จะขโมย, ทำซ้ำ ลบ หรือดัดแปลงข้อมูลสำคัญของคุณได้ เทรดเงิน

นาย Brian Behlendorf ผู้สร้าง Apache Web Server (ระบบฐานข้อมูลที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในโลกตอนนี้) ออกมากล่าวประนามระบบศูนย์กลาง (centralize) ว่าเป็น “ตราบาป” แห่งอินเทอร์เนต พร้อมกับบอกว่าอินเทอร์เน็ตนั้นมันควรที่จะตั้งอยู่บนระบบกระจาย (decentralize) โดยหลังจากนั้นก็มีการเคลื่อนไหวทั้งทางสัญลักษณ์และการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้

โดยEthereum นั้นก็เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีล่าสุดที่มาเข้าร่วมการเคลื่อนไหวนี้ด้วย Mobet.life

โดยในขณะที่บิทคอยน์นั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อกำจัดตัวกลางอย่างธนาคารและ PayPal นั้นอีเธอเรียมถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนมาแทนที่บุคคลที่สามบนอินเทอร์เนต โดยบุคคลที่ว่านี้คือผู้ที่ตั้งตนเป็นผู้เก็บข้อมูลสำคัญๆเหล่านั้นที่พูดถึงไปแล้วข้างต้นนั่นเอง การลงทุน

เครื่องคอมพิวเตอร์ของโลกใบนี้

หากจะให้อธิบายแบบสั้นๆง่ายๆนั้นอีเธอเรียม ก็คือคอมพิวเตอร์ของโลกใบนี้ที่สามารถที่จะทำให้ทุกอย่างกระจาย (decentralize) และอาจถึงขั้นทำให้ระบบโมเดลของเซอเวอร์มาตรฐานต้องเปลี่ยนโฉมไปตลาดกาล

ด้วย อีเธอเรียมนั้น ระบบเซอเวอร์และ cloud จะถูกแทนที่ด้วยระบบที่เรียกว่า node นับพัน โดย node เหล่านี้จะถูกติดตั้งและเปิดให้ทำงานด้วยอาสาสมัครจากทั่วโลก (จนกระทั่งกลายเป็นคอมพิวเตอร์ของโลกใบนี้)

วิสัยทัศน์นี้ได้แสดงให้เห็นว่าEthereum สามารถที่จะทำให้ผู้คนทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นใครที่ไหนบนโลกนี้ ต่างก็สามารถที่จะสร้างบริการและระบบดีๆผ่าน Ethereumได้

ยกตัวอย่างเช่นถ้าหากคุณลองเข้าไปใน App store คุณจะได้เห็นแอพหลายๆประเภท หลายๆหมวดหมู่ที่มีไปตั้งแต่แอพสำหรับฟิตเนสไปจนกระทั่งแอพสำหรับส่งข้อความ โดยแอพเหล่านี้ยังต้องพึ่งพาบริษัท (หรือผู้ให้บริการบุคคที่สามอื่นๆ) เพื่อเก็บข้อมูลสำคัญของคุณอย่างเช่นหมายเลขบัตรเครดิต, ประวัติการซื้อ และข้อมูลส่วนตัวไว้บนเซอเวอร์ของบริษัทเหล่านั้น และถูกควบคุมโดยพวกเขา

ตัวเลือกของแอพที่มีให้ดาวน์โหลดต่างๆก็ถูกควบคุมโดยพวกเขาเช่นกัน อย่างเช่น Apple และ Google เป็นต้น
ลองนึกถึงตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นผู้ให้บริการระบบเอกสารออนไลน์อย่าง Evernote หรือ Google Docs
ถ้าหากมี Ethereum นั้น มันสามารถที่จะคืนความเป็นเจ้าของ ไม่ว่าจะทั้งข้อมูลและการควบคุมไปสู่เจ้าของที่แท้จริงได้

การควบคุมไปสู่เจ้าของที่แท้จริงได้

ไอเดียที่ว่านี้ถ้าหากพูดง่ายก็คือ พวกเขาจะไม่สามารถควบคุมระบบ เอกสารของคุณ โดยคุณไม่ต้องกังวลว่าแอพเอกสารที่คุณใช้อยู่จะถูกแบนเมื่อไร หรือจะถูกปิดตัวลงตอนไหน โดยมีเพียงแค่คุณหรือผู้ใช้งานที่เป็นผู้ควบคุมทุกอย่างได้เอง

ในทางทฤษฎีแล้ว มันเป็นการผสมผสานกันระหว่างการควบคุมข้อมูลแบบเก่าในอดีตกับระบบข้อมูลแบบง่ายที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบัน โดยทุกครั้งที่คุณทำการบันทึก, เพิ่ม หรือลบข้อมูลนั้น ทุกๆ node บนเครือข่ายจะทำการอัพเดตหมด

ไอเดียที่ว่านี้ต่างก็มีผู้คนให้ความสงสัยไม่น้อยว่ามันจะสามารถทำได้จริงหรือไม่

ถึงแม้ว่าแอพบนรูปภาพข้างบนจะดูเหมือนว่าน่าจะทำให้เป็นไปได้ แต่มันก็อาจจะยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าแอพของบล็อกเชนตัวไหนที่สามารถที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่ามันสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง

การขุดบิทคอยน์ คืออะไร ขุดอย่างไร ที่ไหน?

การขุดบิทคอยน์คืออะไร

การขุดบิทคอยน์ เนื่องจากการที่บิทคอยน์ใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการประมวลผล ทำให้ต้องใช้กำลังคอมพิวเตอร์ค่อนข้างมากหลาย ๆ เครื่อง การขุดบิทคอยน์ คือการเอาคอมพิวเตอร์ของตัวเอง มาใช้เพื่อประมวลผลธุรกรรมของบิทคอยน์ โดยรางวัลในการประมวลผลได้สำเร็จ ก็คือบิทคอยน์ และนี่ก็คือวิธีในการผลิตบิทคอยน์นั่นเองgofx

ใครๆ ก็สามารถนำคอมพิวเตอร์ของตัวเองมาร่วมในเครือข่ายได้ แต่ว่าการขุดบิทคอยน์นี้ใช้พลังงานและกำลังของคอมพิวเตอร์ค่อนข้างมาก จนอาจจะทำให้การขุดบิทคอยน์นั้นไม่คุ้มกับค่าไฟและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ หากว่าไม่ได้มีการออกแบบไว้ที่ดีพอ

หลายๆ บริษัทได้เปิดมาเพื่อขุดบิทคอยน์อย่างจริงจัง มีการตั้งระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่เป็นโกดังโรงงานเลยทีเดียว โดยที่ขุดบิทคอยน์ขนาดใหญ่นี้เราเรียกว่า เหมืองบิทคอยน์ เทรดเงิน

บิทคอยน์มีจำนวนเท่าไหร่?

แน่นอนว่าบิทคอยน์ไม่ได้มีธนาคารกลางมาควบคุมการผลิตเหมือนกับค่าเงินอื่น ๆ แต่ก็ใช่ว่าใครจะผลิตบิทคอยน์เท่าไหร่ก็ได้ การขุดบิทคอยน์เป็นวิธีในการสร้างบิทคอยน์ออกมา หรือนำออกมาใช้นั่นเอง เปรียบได้กับการพิมพ์เงินจากธนาคารกลาง Mobet.life

บิทคอยน์ทั้งหมดมีจำกัดอยู่ที่ 21 ล้านบิทคอยน์ ทุกครั้งที่ระบบคอมพิวเตอร์ประมวลผลธุรกรรมสำเร็จ หรือเกิดบล็อกใหม่ ในบล็อกเชน ซึ่งจะเกิดขึ้นทุกสิบนาทีโดยประมาณ นักขุดก็จะได้รับบิทคอยน์จำนวนหนึ่งเป็นรางวัล เมื่อต้นปี 2020 รางวัลนี้อยู่ที่ 12.5 บิทคอยน์ แต่ทุก ๆ สี่ปี จำนวนบิทคอยน์ที่นัดขุดได้รับจะลดลงครึ่งหนึ่ง ซึ่งเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า Havling (ฮาล์ฟฟิง) และหลังจากการฮาล์ฟฟิ่ง วันที่ 13 พฤษภาคม 2020 รางวัลในการขุดบิทคอยน์ก็ลดลงเหลือ 6.25 บิทคอยน์ต่อบล็อกเท่านั้น จุดประสงค์ของการฮาล์ฟฟิงก็คือการป้องกันเงินเฟ้อ ไม่ให้ใครก็ผลิตบิทคอยน์ได้ และทำให้บิทคอยน์มีจำนวนจำกัด การลงทุน

ต่อมาภายในปี 2104 บิทคอยน์ทั้ง 21 ล้านบิทคอยน์จะถูกขุดออกมา ทำให้ไม่มีบิทคอยน์สามารถเกิดขึ้นใหม่ในโลกได้อีก นี่ทำให้แม้ว่าหนึ่งบิทคอยน์มีราคาขึ้นไปถึงพันล้านบาท เราก็ไม่สามารถจะผลิตบิทคอยน์ออกมาเพื่อลดมูลค่า หรือแก้ไขปัญหาเงินฝืดได้ แต่ข้อดีของบิทคอยน์ก็คือ เราสามารถแบ่งบิทคอยน์ออกได้เป็นทศนิยมแปดหลัก แม้ว่าบิทคอยน์จะมีมูลค่าสูงมากในอนาคต เราก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้จ่ายทีละหนึ่งบิทคอยน์ แต่เราสามารถใช้ทีละ 0.000000001 บิทคอยน์ก็ได้

เทรดน้ำมัน ดิบ อย่างไรให้เป็นเร็วอย่างมืออาชีพ

เทรดน้ำมัน ทำไมต้องน้ำมันดิบ?

เทรดน้ำมัน สินค้าในตลาดการเงินมีมากมาย แต่สินค้าที่มีความสำคัญทั้งในตลาดการเงินและในธุรกิจจริงนั้นมีอยู่ไม่กี่อย่าง ในจำนวนนั้นน้ำมันดิบคงเป็นสินค้าลำดับต้น ๆ ที่คนจะคิดถึง เพราะนอกจากจะเป็นสินค้าที่มีการซื้อขายต่อวันเป็นจำนวนมากแล้ว น้ำมันดิบยังมีผลต่อดุลอำนาจทางเศรษฐกิจการเมืองและเป็นสินค้าที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมทั่วโลก กล่าวคือ gofx

● น้ำมันเป็นสินค้าที่เป็นแหล่งพลังงานสำคัญของโลก แหล่งที่มาของพลังงานในโลกนี้กว่า 35% ยังคงมาจากน้ำมันดิบ ซึ่งพลังงานนี้จะใช้เป็นแหล่งพลังงานหลักทั้งในอุตสาหกรรมและภาคการขนส่ง ทั้งยังเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่นำไปใช้ผลิตสินค้าอย่างพลาสติก เส้นใยสังเคราะห์ ยางสังเคราะห์ ฯลฯ ในวันหนึ่ง ๆ ทั่วโลกมีความต้องการใช้น้ำมันดิบถึงกว่าหนึ่งร้อยล้านบาร์เรล หรือปีหนึ่งกว่าสามหมื่นหกพันล้านบาร์เรลทีเดียว ขณะที่การผลิตน้ำมันนั้นเป็นไปได้อย่างจำกัด เทรดเงิน

น้ำมันมีการผลิตได้อย่างจำกัดผลิตได้เฉพาะบางพื้นที่ที่เป็นแหล่งน้ำมันเท่านั้น ทั้งยังเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้หมดไป ด้วยความที่น้ำมันเป็นสินค้าที่หามาได้ยากมีผู้ขายน้อยรายและเป็นสินค้าที่ใช้แล้วหมดไปเช่นนี้ ทำให้มีการซื้อขายได้ที่ราคาสูงกว่าต้นทุนการผลิตหลายเท่า ซึ่งแน่นอนว่าส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับปริมาณความต้องการใช้ (Demand) และความขาดแคลนของสินค้าด้วย Mobet.life

ด้วยความสำคัญด้านเศรษฐกิจการเมืองและอุตสาหกรรม บวกกับความหามาได้ยากทำให้น้ำมันดิบเป็นสินค้าที่มีความต้องการใช้และมีปริมาณการซื้อขายต่อวันสูง และด้วยราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีความผันผวน ก็กลายมาเป็นเงื่อนไขให้น้ำมันเป็นสินค้าที่มีสภาพคล่องและส่วนต่างในการทำกำไรสูงเหมาะสำหรับการหาโอกาสเข้าเก็งกำไร การลงทุน

เพราะการขุดหาน้ำมันดิบมีหลายขั้นตอน การซื้อขายน้ำมันดิบจึงไม่ใช่การส่งมอบสินค้ากันในทันทีแต่เป็นการซื้อขายผ่านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จะเป็นตัวกำหนดราคาในการซื้อขาย การซื้อขายสัญญาล่วงหน้าน้ำมันดิบมีตลาดใหญ่ ๆ ที่เป็นตลาดอ้างอิงราคาทั่วโลกอยู่ 2 ตลาด คือ ราคานำมันดิบ WTI และ ราคาน้ำมันดิบ Brent

● ราคาน้ำมันดิบ WTI – West Texas Intermediate เป็นราคาน้ำมันดิบที่ซื้อขายอ้างอิงในสหรัฐอเมริกา มีการซื้่อขายในตลาด NYMEX มักมีราคาซื้อขายต่ำกว่าราคาน้ำมันดิบเบรนท์เนื่องจากทำเลการขนส่งไปยังแหล่งอื่น ๆ ในโลกไกลกว่า

ราคาน้ำมันดิบ Brentเป็นราคาน้ำมันดิบซื้อขายในตลาด ICE Europe ในลอนดอน ตลาดนี้มักจะเป็นตลาดที่ใช้อ้างอิงราคาน้ำมันในยุโรปและเอเชีย และด้วยปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่ทำให้ขนส่งได้ใกล้กว่า WTI น้ำมันดิบในตลาดนี้จึงมักซื้อขายกันด้วย premium สูงกว่าและมีความผันผวนสูงกว่าราคาน้ำมันดิบ WTI

ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก

ราคาของสินค้าเกือบทุกชนิดถูกกำหนดขึ้นจากความต้องการซื้อ (Demand) และความต้องการขาย (Supply) ราคาของสินค้าอย่างน้ำมันดิบก็ไม่มีข้อยกเว้น แต่ด้วยความที่เป็นสินค้าสำคัญที่ผลิตได้อย่างจำกัดในบางพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่อ่อนไหวต่อการเมืองการปกครองอย่างตะวันออกกลาง ทำให้ราคาของสินค้านี้ยังถูกกำหนดด้วยปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์อีกด้วย

เทรดน้ำมัน

ทำไมต้องน้ำมันดิบ?

สินค้าในตลาดการเงินมีมากมาย แต่สินค้าที่มีความสำคัญทั้งในตลาดการเงินและในธุรกิจจริงนั้นมีอยู่ไม่กี่อย่าง ในจำนวนนั้นน้ำมันดิบคงเป็นสินค้าลำดับต้น ๆ ที่คนจะคิดถึง เพราะนอกจากจะเป็นสินค้าที่มีการซื้อขายต่อวันเป็นจำนวนมากแล้ว น้ำมันดิบยังมีผลต่อดุลอำนาจทางเศรษฐกิจการเมืองและเป็นสินค้าที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมทั่วโลก กล่าวคือ

Supplyในโลกมีแหล่งน้ำมันดิบใหญ่ ๆ อยู่ไม่มากแต่ก็กระจายอยู่ทั่วโลก ทำให้ผู้ผลิตน้ำมันยักษ์ใหญ่มีกระจายไปในหลายพื้นที่ เช่น อเมริกา ซาอุดิอาระเบีย และรัสเซีย ปัจจุบันผู้ส่งออกน้ำมันดิบอันดับหนึ่งของโลกกลายมาเป็นสหรัฐอเมริกาที่ผลิตได้กว่าวันละ 18 ล้านบาร์เรล ตามมาด้วยซาอุดิอาระเบียที่ผลิตได้กว่า 13 ล้านบาร์เรลต่อวัน และรัสเซียที่ผลิตได้ราว 11 ล้านบาร์เรลต่อวัน ในความเป็นจริงกำลังผลิตของประเทศเหล่านี้ยังคงมีมากว่านี้ แต่กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันมักมีการแทรกแซงราคาด้วยการลดกำลังการผลิตเพื่อพยุงราคาน้ำมันดิบไว้ให้อยู่ในระดับสูง การประชุมและประกาศเปลี่ยนแปลงกำลังการผลิตของประเทศเหล่านี้จึงเป็นปัจจัยแรก ๆ ที่มีผลต่อราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกอย่างสำคัญ

Demand ความต้องการใช้น้ำมันมักขึ้นอยู่กับการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลก เมื่อเศรษฐกิจโลกขยายตัวนั่นหมายถึงการผลิตที่สูงขึ้น การใช้พลังงานมากขึ้น การเดินทาง/ขนส่งที่มากขึ้น และการใช้วัตถุดิบปิโตรเคมีสูงขึ้น ทำให้ความต้องการใช้น้ำมันสูงขึ้น ซึ่งหากกำลังการผลิตน้ำมันยังคงเดิมก็มีแนวโน้มที่ราคาน้ำมันจะปรับตัวสูงขึ้น แต่หากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงหรือนักลงทุนคาดว่าจะชะลอตัว นั่นหมายถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่น ๆ จะลดลง ความต้องการใช้น้ำมันดิบลดลง ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงในที่สุด การทำความเข้าใจปัจจัยที่จะกระทบต่อราคาน้ำมันจะทำให้นักลงทุนสามารถคาดการณ์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันตามปัจจัยที่มากระทบได้แม่นยำขึ้น

Geopoliticsความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศตะวันออกกลางมักมีผลให้เกิดหยุดผลิตน้ำมันหรือไม่สามารถขนส่งน้ำมันได้ ทำให้ Supply ในตลาดลดลง เป็นผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น ความไม่สงบในตะวันออกกลางแต่ละครั้งจึงเป็นอีกสิ่งที่นักลงทุนในตลาดน้ำมันจำเป็นต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด

การลงทุน สายQuantitative Investment ต้องรู้คำศัพท์จดจำอะไรบ้าง?

การลงทุน สายQuantitative Investment ต้องรู้คำศัพท์อะไรบ้าง?

การลงทุน สายQuantitative Investment

นักลงทุนหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับคำว่า Robot Trading, System Trading หรือ AI Trading อยู่บ้าง แต่คำว่า Quantitative Trading นั้น อาจจะยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากนัก แม้ว่าที่จริงแล้ว ทั้ง RobotTrading, SystemTrading หรือ AITrading ต่างก็เป็นส่วนนึงของ Quantitative Trading ทั้งหมด วันนี้มาดูกันว่า Quantitative คืออะไร? แล้วจะช่วยเพิ่มผลตอบแทนให้กับนักลงทุนได้จริงหรือไม่? Mobet.life

Quantitative Trading คืออะไร?

Quantitative คือกลยุทธ์ในการเทรดหรือลงทุนโดยใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ หรือ Quantitative Analysis โดยเน้นไปที่การใช้ข้อมูลเชิงตัวเลข คำนวณด้วยระบบทางคณิตศาสตร์เพื่อหาโอกาสในการลงทุน เทรดเงิน

การทำ Quantitative Analysis เพื่อการลงทุนแบบ Quantitative Trading นั้น มักจะใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับราคาและปริมาณการเทรดเป็นหลัก เพื่อสร้างโมเดลในการวิเคราะห์ข้อมูล gofx

Quantitative Trading นั้นต้องใช้ทั้งตัวเลข ข้อมูล สูตร และโมเดลทางคณิตศาสตร์ที่อาจจะมีความซับซ้อน รวมไปถึงคำศัพท์ต่างๆ ที่เราอาจจะไม่คุ้นเคย ลองมาดูสูตรการคำนวณ และตัวเลขบางอันที่จำเป็นต้องรู้ เพื่อให้เราศึกษาแนวทาง Quant ได้ลึกซึ้งขึ้นต่อไป การลงทุน

CAGR (Compound Annual Growth Rate) คืออะไร?

CAGR (Compound Annual Growth Rate) คือผลตอบแทนทบต้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยเป็นค่าเฉลี่ยแบบเรขาคณิต (Geometric Mean) ซึ่งจะแตกต่างกับผลตอบแทนโดยเฉลี่ย (Average Return) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean)

Max % Drawdown คืออะไร?

Max % Drawdown คือการอัตราการลดลงของเงินลงทุนในช่วงที่ยังมีการลงทุนอยู่ คิดจากการเอามูลค่าเงินทุนสูงสุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ลงทุน (Highest Equity High) มาลบด้วย มูลค่าเงินลงทุนที่ต่ำที่สุดหลังจากที่เคยเกิดขึ้นมา (Max Lowest Low after Highest High)

ตัวอย่างของ Max % Drawdown

ลงทุนด้วยเงิน 100 บาท ในวันที่ 1 มกราคม 2020
ช่วงเดือนมิถุนายน 2020 นั้น พอร์ตของเราเติบโตขึ้น จนเงินลงทุนมีมูลค่า 1,000 บาท
ในช่วงเดือนตุลาคมมูลค่าพอร์ตของเราลดลงเป็น 800 บาท
หมายความว่า Max % Drawdown คือ (1,000 – 800)/1,000 = 20% นั่นเอง

Longest Drawdown คืออะไร?

Longest Drawdown คือระยะเวลาที่พอร์ตการลงทุนของเราจะใช้เพื่อกลับขึ้นมาถึงจุดสูงสุดได้ หลังจากเกิดการขาดทุนไป ส่วนใหญ่จะใช้หน่วยระยะเวลาเป็นเดือน

Mar Ratio คืออะไร?

Mar Ratio คือผลตอบแทนที่ปรับตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยคำนวณจาก อัตราส่วนของผลตอบแทนแบบทบต้นหรือ CAGR เทียบกับอัตราส่วนร้อยละของการลดลงของเงินทุนที่มากที่สุดหรือ Maximum % Drawdown

: % Win คืออะไร?

% Win คืออัตราส่วนการกำไรของการลงทุน เช่น เทรด 100 ครั้ง ได้กำไร 60 ครั้ง % Win ก็จะเป็น 60%

: % Loss คืออะไร?

% Loss คืออัตราส่วนการขาดทุนของการลงทุน เช่น เทรด 100 ครั้ง ขาดทุน 40 ครั้ง % Loss ก็จะเป็น 40%

Average Win และ Average Loss คืออะไร?

Average Win คือผลกำไรโดยเฉลี่ยของการลงทุน ส่วน Average Loss คือการขาดทุนโดยเฉลี่ยของการลงทุน เช่น

สมมติมีการเทรด 4 ครั้ง
ครั้งที่ 1 ได้กำไร 1,000 บาท
ครั้งที่ 2 ได้กำไร 3,000 บาท
ครั้งที่ 3 ขาดทุน 500 บาท
ครั้งที่ 4 ขาดทุน 800 บาท
Average Win = (1,000+3,000)/2 = 2,000 บาท
Average Loss = (500+800)/2 = 650 บาท

Expectancy คืออะไร?

Expectancy คืออัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง ใช้เพื่อวัดประสิทธิภาพการทำกำไรจากการลงทุน โดยมีการวิเคราะห์อย่างสม่ำเสมอ ใช้การคำนวณโดย (Win% x Average Win) – (Loss% x Average Loss) โดยกลยุทธ์การลงทุนที่ดี ควรจะใช้ Expectancy ที่เป็นบวก

ทำไมต้องเทรดน้ำมันดิบ ? ด้วยความแตกต่างในความเฉพาะตัวของสินค้าอย่างน้ำมันดิบ

ทำไมต้องเทรดน้ำมันดิบ ด้วยความแตกต่างและลักษณะเฉพาะตัวของสินค้าอย่างน้ำมันดิบอย่างที่กล่าวไปแล้วทำให้น้ำมันดิบมีคุณสมบัติที่แตกต่างกับสินค้าอื่น ๆ อย่างหุ้นหรือพันธบัตรที่เรารู้จัก และคุณสมบัติเหล่านั้นก็ทำให้น้ำมันดิบกลายเป็นสินค้าที่นักลงทุนสามารถมีติดพอร์ตการลงทุนไว้เพื่อประโยชน์หลายอย่างได้ gofx

ทำไมต้องเทรดน้ำมันดิบ เพื่อการทำกำไรในช่วงเวลาสั้นๆ ด้วยการเทรดน้ำมันนั้น มีคุณสมบัติเฉพาะ ที่มีสภาพคล่องสูงและความผันผวน ซึ่งหมายความว่าในแต่ละวันราคาจะมีการปรับเปลี่ยนราคาในช่วงที่กว้าง ทำให้นักลงทุนต้องจับจังหวะได้ดี ก็สามารถหาโอกาสเข้าทำกำไรจากส่วนต่างของราคาได้แม้ในระยะสั้น โดยไม่ต้องกังวลเรื่องขนาดของ order ที่เข้าทำรายการซื้ออขายเพราะตลาดน้ำมันดิบมีปริมาณการสั่งซื้อ-ขายต่อวันนั้นสูงมาก เทรดเงิน

นั่นหมายความว่า นักลงทุนสามารถเข้าซื้อขายได้โดยจับคู่สัญญาได้แทบจะในทันที ทำให้ไม่พลาดโอกาสที่จะได้ราคาดี ๆ ไป ทั้งยังเป็นตลาดที่เปิดซื้อขายแทบจะ 24 ชั่วโมงต่อวันทำการซื้อขายได้5วันต่อสัปดาห์ ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ทำให้การเทรดน้ำมันดิบนั้น ได้รับความนิยมเป้นอย่างมากต่อเทรดเดอร์ที่ชอบเทรด CFD ทั้งหลาย Mobet.life

เพื่อกระจายพอร์ตการลงทุน น้ำมันดิบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ชนิดหนึ่งซึ่งราคาเปลี่ยนแปลงไปตามรอบวัฏจักรทางเศรษฐกิจ ในช่วงเศรษฐกิจเฟื่องฟูราคาน้ำมันดิบสามารถปรับตัวขึ้นสูงได้เป็นเท่าตัว ขณะที่เมื่อถึงวงจรเศรษฐกิจซบเซาราคาน้ำมันดิบก็สามารถปรับตัวลงได้รวดเร็วและรุนแรง หากนักลงทุนจับจังหวะรอบเศรษฐกิจได้ถูก การกระจายพอร์ตไปถือสัญญาน้ำมันดิบแทนที่พันธบัตรในช่วงวัฏจักรเศรษฐกิจขาขึ้นจะเป็นการกระจายพอร์ตที่เพิ่มโอกาสทำกำไรให้กับพอร์ตการลงทุนโดยรวมได้ การลงทุน

เพื่อชดเชยความเสี่ยงของเงินเฟ้อ น้ำมันดิบมีธรรมชาติเป็นสินค้าอีกชนิดหนึ่งที่จะปรับตัวสูงขึ้นตามเงินเฟ้อ จึงเป็นสินค้าอีกชนิดหนึ่งนอกเหนือไปจากหุ้น อสังหาริมทรัพย์ และทองคำ ที่นักลงทุนสามารถใช้ชดเชยความเสี่ยงของเงินเฟ้อ (infaltion hedging) ให้กับพอร์ตการลงทุนได้

เครื่องมือที่นิยมใช้ในการเทรดน้ำมันดิบ

การทำการซื้อขายน้ำมันดิบในตลาด WTI และ Brent มักทำกันเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การซื้อขายสัญญาประเภทนี้จำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมากและมีความเสี่ยงหากนักลงทุนถือสัญญาจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาก็จำเป็นต้องมีการส่งมอบสินค้ากันจริง ๆ จึงมักไม่เป็นที่นิยมสำหรับนักลงทุนทั่วไปนัก เครื่องมือทางการเงินที่เป็นที่นิยมใช้เทรดน้ำมันดิบในปัจจุบันอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนมากกว่านั้น

สัญญาซื้อขายส่วนต่าง หรือ CFD – Contract for Difference คือเครื่องมือทางการเงินอีกประเภทหนึ่งที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถซื้อขายสินค้าได้ตามต้องการด้วยเงินลงทุนน้อยในแบบที่นักลงทุนรายย่อยก็สามารถลงทุนได้ ทำให้วิธีซื้อขายนี้เป็นที่นิยมอย่างมากของนักลงทุนทั่วโลก และสิ่งหนึ่งที่จำเป็นต้องคำนึงถึงก่อนตัดสินใจลงทุนซื้อขายก็คือความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสของ Broker ผู้ให้บริการ

เครื่องมือช่วยบริหารความเสี่ยง: Stop Loss/ Take Profit/ Trailing Stop

เครื่องมือ การเปิดสถานะ Long/ Short ในเครื่องมืออย่าง CFD เป็นการใช้เลเวอร์เลจขยายอำนาจในการทำกำไร ในขณะเดียวกันก็เป็นการขยายผลขาดทุนได้เช่นกัน การเปิดสถานะทุกครั้งเทรดเดอร์จำเป็นต้องมีการคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และคำสั่งที่ใช้คือ Mobet.life

เครื่องมือ Stop Loss คือ การตั้งจุดขายตัดขาดทุนเพื่อไม่ให้สถานะนั้น ๆ มีผลขาดทุนมากเกินกว่าที่คาดไว้จนทำให้ทั้งพอร์ตเสียหาย เมื่อราคาปรับไปถึงราคาที่ตั้งไว้ระบบจะทำการปิดสถานะให้โดยอัตโนมัติ เทรดเงิน

การตั้ง Stop Loss ในการเปิดสถานะ Long ทำได้โดยตั้งราคาให้ต่ำกว่าราคาที่เปิดสถานะ และการตั้ง Stop Loss ในการเปิดสถานะ Short ทำได้โดยการตั้งราคาให้สูงกว่าราคาที่เปิดสถานะ gofx

– Take Profit คือ การตั้งจุดขายทำกำไรไว้ เมื่อราคาตลาดเคลื่อนไหวไปถึงราคานั้นระบบจะทำการปิดสถานะและทำกำไรให้โดยอัตโนมัติ ทำให้นักลงทุนไม่ต้องนั่งเฝ้าราคาจนทำให้เกิดความลังเลในการปิดสถานะ การลงทุน

– Trailing Stop คือ คำสั่งปิดสถานะอีกรูปแบบหนึ่ง แต่จะต่างกับสองคำสั่งแรกตรงที่ Trailing Stop จะไม่ได้มีการกำหนดราคาเป็นตัวเลขตายตัวลงไป แต่จะเป็นการล็อกช่วงราคาโดยเทียบกับราคาปัจจุบันทำให้จุดปิดสถานะแบบนี้สามารถวิ่งตามราคาไปได้เรื่อย ๆ และลดการขายหมูกับนักลงทุนไปได้

การตั้ง Traling Stop ทำได้โดยเลือกช่วงห่างจากราคาปัจจุบัน เมื่อราคาวกกลับทำให้กำไรลดลงระบบจะทำการปิดสถานะให้โดยอัตโนมัติ

ซึ่งที่บทความนี้ได้กล่าวมา เป็นคำสั่งเปิดสถานะ Long, Short และคำสั่งปิดสถานะอย่าง Stop Loss/ Take Profit / Traliling Stop ที่เทรดเดอร์คุ้นเคยเป็นอย่างดี แต่อาจไม่เคยได้ยินว่าคำสั่งเหล่านี้มีที่มาที่ไปอย่างไร หรือมีจุดเทคนิคการใช้อย่างไร คราวนี้เราก็คงได้รู้แล้วว่า Long (Buy), Short (Sell) คืออะไร? มีที่มาที่ไปอย่างไร

คำสั่ง Stop Loss/ Take Profit/ Traliling Stop สามารถนำไปใช้ได้อย่างไรบ้าง บางครั้งเรื่องใกล้ตัวที่ดูเป็นเรื่องธรรมดา ๆ ที่ใช้อยู่ทุกวัน หากเราได้รู้รายละเอียดขึ้นอีกนิดก็น่าจะทำให้เทรดเดอร์มีกลยุทธ์ในการเทรดที่หลากหลายและช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้อีกทางหนึ่ง

เนื้อหาของบทความนี้เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของผู้เขียนบทความ ไม่สามารถใช้เป็นคำแนะนำการลงทุนได้ เนื้อหาของบทความนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้นและผู้อ่านไม่ควรใช้บทความนี้เป็นพื้นฐานการลงทุนใด ๆ Mitrade ไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใด ๆ ตามบทความนี้และไม่รับประกันความถูกต้องของเนื้อหาของบทความนี้

การเทรดหุ้น กับ5สิ่ง ที่นักลงทุนไม่เคยคิดว่าผิด

การเทรดหุ้น คนจำนวนไม่น้อยที่นำเงินเข้ามาลงทุนกับตลาดในรูปแบบของการเก็งกำไร หรืออาจจะนิยามตัวเองว่าเป็น เทรดเดอร์ ใน “การเทรดหุ้น” โดยมุ่งทำกำไรจากการ ซื้อถูกขายแพง แต่การก้าวขึ้นไปเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ จำเป็นจะต้องเข้าใจถึงธรรมชาติและความเป็นจริงของมันด้วย ซึ่งพี่ทุยคิดว่าหากเราเข้าใจผิดเกี่ยวกับสิ่งที่เรากำลังทำ ผลลัพธ์ที่ออกมาก็อาจจะไม่เป็นไปอย่างที่เราหวัง gofx

การเทรดหุ้น คือการทำกำไรให้ได้อย่างรวดเร็ว ?

แต่จริง ๆ แล้วสิ่งที่สำคัญสำหรับ “การเทรด” คือ การเรียนรู้ที่จะรักษาเงินทุนเอาไว้ให้ได้ก่อน ความเข้าใจผิดเรื่องการทำกำไรให้ได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเทรดเดอร์หน้าใหม่ซึ่งเข้ามาในตลาดด้วยเหตุผลนี้ และเริ่มต้นการเทรดด้วยความคาดหวังว่าจะรวยอย่างรวดเร็ว

แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด คือการเรียนรู้เรื่องของการบริหารความเสี่ยง และเมื่อเราเข้าใจถึงความสำคัญของการรักษาเงินทุน และเรียนรู้ที่จะเทรดเฉพาะเมื่อเห็นโอกาสซึ่งลงล็อกกับกลยุทธ์ของเรา เมื่อนั้นเราจะเริ่มต้นทำเงินแทนที่จะเสียเงินไปให้กับเทรดเดอร์รายอื่น ๆ เทรดเงิน

จำเป็นจะต้องฉลาดถึงจะเป็นเทรดเดอร์ที่ดี ?

ในความเป็นจริงแล้ว ถึงแม้เราจะมีไอคิวสูงถึง 180 ก็จะไม่ช่วยอะไร หากเรายังเทรดเกินตัว ไม่ควบคุมความเสี่ยง และไม่มีวินัย เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ คือ คนที่เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความสามารถในการควบคุมการกระทำของตัวเอง ซึ่งเป็นการหาจุดสมดุลระหว่างสัญชาตญาณ และความสามารถในการวิเคราะห์ โดยสัญชาตญาณจะช่วยสร้างไอเดียในการเทรด ขณะที่ความสามารถในการวิเคราะห์จะช่วยตรวจสอบการเทรดให้อยู่ในจุดที่เหมาะสม Mobet.life

ต้องมีเงินลงทุนสูงถึงจะมีโอกาสทำกำไรจากตลาด ?

แต่สำหรับเทรดเดอร์ที่เก่งสามารถทำกำไรโดยไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของเงินลงทุนในความเป็นจริง แม้ว่ามีเงินเท่าไหร่ในพอร์ต ก็สามารถจะสูญเสียเงินทั้งหมดไปได้อย่างรวดเร็วเท่า ๆ กับพอร์ตขนาดเล็ก เพราะปัจจัยสำคัญอย่าง กลยุทธ์ ทักษะ และทัศนคติ คือสิ่งจำเป็นต่อการประสบความสำเร็จทั้งกับพอร์ตขนาดเล็กและพอร์ตขนาดใหญ่ อย่าเพิ่งรีบเพิ่มเงินลงทุนจนกว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างมั่นคง การลงทุน

ต้องรู้ว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับตลาดถึงจะมีกำไร ?

แต่จริง ๆ แล้วต้องเข้าใจว่า เราไม่สามารถที่จะรู้ได้อย่างแน่นอนว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้น การระลึกอยู่เสมอว่า “ทุก ๆ การเทรด สามารถลงเอยด้วยการขาดทุนได้” ไม่ว่าจะใช้กลยุทธ์อะไรในการเทรด โอกาสที่จะเกิดสัญญาณหลอกย่อมมีอยู่เสมอ เพราะฉะนั้น วินัยที่จะทำตามกลยุทธ์ของตัวเองทั้งการซื้อและการขาย เป็นสิ่งสำคัญ

เทรดชนะมากกว่าแพ้ถึงจะรวย ?

เราอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับ ‘อัตราส่วนระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทน (Risk Reward Ratio)’ กันมาบ้าง และหากเข้าใจมันก็จะรู้ว่าเราไม่จำเป็นจะต้องเทรดชนะเสมอไปถึงจะสร้างผลตอบแทนจำนวนมากได้

สมมุติว่า เรากำหนดอัตราส่วนระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ 1 ต่อ 3 สำหรับทุก ๆ การเทรด หมายความว่า เราจะยอมเสี่ยง 1 บาท เพื่อคาดหวังกำไร 3 บาท เพราะฉะนั้น เราจำเป็นที่จะต้องเทรดชนะเพียง 25% เพื่อให้ถึงจุดคุ้มทุน (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการซื้อขาย) และหากเราเทรดชนะ 27% ก็แปลว่าเราเริ่มทำกำไรได้แล้ว

ขอรับคำปรึกษาฟรี คลิ๊ก https://bit.ly/38bVaZJ